Ekonometria finansowa – studia doktoranckie

Dobromił Serwa

Prezentacje

Analiza zdarzeń

Analiza przyczynowości   - przykład

Modele logitowe i probitowe

Pytania do wykładowcy najłatwiej zadać wysyłając maila. Zapraszam także na konsultacje

Egzamin

Przykładowe pytania:

1) Opisz kolejne kroki analizy zdarzeń, kiedy chcesz zbadać, czy w czasie pochmurnych dni akcje na warszawskiej giełdzie dają znacznie niższe stopy zwrotu niż podczas dni bardzo słonecznych?

Jaki model nadawałby się do takiej analizy? Jakie byłyby zmienne objaśniające?

2) Jak zbadać czy dzienne zmiany indeksów giełdowych w Polsce zależą od zmian (są powodowane przez zmiany) indeksów giełdowych w Niemczech?

Zaproponuj metodę wykorzystującą analizę przyczynowości. Jakie testy można stosować w analizie przyczynowości?

3) Przypuśćmy, że bank posiada bazę danych dotyczącą kredytobiorców. Zaproponuj model ekonometryczny, który pozwoli zbadać jak prawdopodobieństwo spłacenia kredytu przez kredytobiorcę zależy od jego wieku, wykształcenia, dochodów. Jakie są metody sprawdzania jakości takiego modelu? Jakie są wady liniowego modelu prawdopodobieństwa, których model logitowy i probitowy nie mają?

4) Jakie modele objaśniające zmiany stóp zwrotu z akcji można stosować w analizie zdarzeń? Jakie testy statystyczne są stosowane w analizie zdarzeń?

5) W jaki sposób interpretujemy oszacowania parametrów w modelu logitowym/probitowym? W jaki sposób można wykorzystywać obliczenia efektów krańcowych do oceny wpływu zmiennych objaśniających na prawdopodobieństwo, że zmienna objaśniana przyjmie wartość 1?

6) W przykładowym modelu logitowym/probitowym zinterpretuj (podaj interpretację ekonomiczną) oszacowania parametrów? Do czego służy współczynnik R² McFaddena, tablica trafności?