Ekonometria finansowa I – semestr zimowy 2015/2016

Dobromił Serwa

Instytut Ekonometrii, Zakład Teorii Ekonometrii

Prezentacje (możliwe zmiany w trakcie semestru): 

Wykłady w czwartki o godz. 15.20 Wykłady w niedziele o godz. 12.35

Wykłady prowadzone przez prof. Ewę Syczewską

Analiza zdarzeń ( plik PDF )

           przykład analizy zdarzeń (wersja testowa)

Efektywność rynków finansowych (plik PDF)

przykłady obliczeń do testów  przykład badania autokorelacji stóp zwrotu

Analiza przyczynowości   - przykład

Modele CAPM i APT ( plik PDF )

          przykład obliczania "bety" przy pomocy modelu EWMA

Wykłady prowadzone przez dr Katarzynę Bień-Barkowską

Wykłady prowadzone przez prof. Ewę Syczewską

Analiza zdarzeń ( plik PDF )

           przykład analizy zdarzeń (wersja testowa)

 Efektywność rynków finansowych (plik PDF)

przykłady obliczeń do testów  przykład badania autokorelacji stóp zwrotu

Modele CAPM i APT

          przykład obliczania "bety" przy pomocy modelu EWMA 

Wykłady prowadzone przez dr Katarzynę Bień-Barkowską

    

Konsultacje

Wykład w czwartek 30.04.2015 o godz. 15.20 nie odbędzie się.